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第42章 太阳之耻2（第1页）

周日晚上，莫雯雯与团队的伙伴们又开了三个多小时的电话会。

刘博士用系统模拟出了很多可能性，并利用神手小白那超强的算法进行了测算，但神手小白给出的策略却和莫雯雯等人的想法不太一样。

莫雯雯等人经过仔细思考，觉得在太经指数高开高走的过程中，拿定股票与太经指数etf的份额，适度减掉部分期权的敞口。

如此一来既可以享受股价上涨的收益，又可以减少期权产生的损失。总体还是能够保证整体头寸的盈利性。

而神手小白给出的操作提示，却是在股票与股指高开的时候，减仓14的持股头寸，而期权头寸，却提示在2个月左右报价还算正常的期权合约上，加仓14。

“这怎么可能？这风险也太大了！”袁小天很是意外的说道。

“我不明白…”蓝心诚思索着说道：“这么大的利多消息一旦出来，股票肯定是要狂涨的…这系统为什么会这么选择？”

“刘博士，你说说看。”莫雯雯一边抽着烟，一边焦虑的在电话里说道。

“我不太懂宏观经济什么的，但我信任我们的“神手小白”，历次实践也证明它功能的强大，虽然很多事情我们理解不了。但是还是应该充分考虑这套系统的建议。”刘博士坚定的说道。

“这可不是开玩笑！几亿米元的资本，在这样重大的利多消息的影响下，可不能逆势而为啊。”袁小天焦虑的直接叫喊了起来。

大家都沉默了起来，只等着莫雯雯的决策。

“这样吧，我们先按着我们主观讨论的决定办，至少这在逻辑上是说得通的…“神手小白”的事情，我们可以在以后的日子里慢慢理解，但这次不是开玩笑，我们不能冒险。”莫雯雯神色凝重的说道。

大家都表示了赞同，刘博士也没有再坚持自己的意见。

于是相关的应对策略这样定了下来。只等着周一股市开盘后，坚决的执行了。

……

周一早上八点，小太阳国股市开盘。由于时差的原因，小太阳国股市比国内要早一个半小时开盘。

一开盘，果然像莫雯雯料想的那样，太经指数直接高开5%，一根超级大阳线贯穿了长达六七个月之久的横盘震荡区间，直接向着天际飞扬而去。

莫雯雯团队在太经指数etf建立的头寸，顿时产生了巨大的利润。而他们建仓的那1亿米元的古老超级大盘股票却只是象征性的涨了一两个百分点，便又横着不动了。

而莫雯雯团队利用期权合成的股指期货头寸，却出现了极其严重的下跌，合约的平均价格下跌了45%，因此莫雯雯团队在期权头寸上出现了巨大的亏损。

总体来说，股指大赚，股票微利，期权大亏，莫雯雯团队的总体头寸综合算下来，略微出现1%的亏损。

但是加上之前利用gammascalping策略在远期期权来回刷钱的收益，莫雯雯团队总体综合收益还有2-3个百分点。

但是由于下跌过程中，一些期权合约的杠杆系数会变的很大，如果期权下跌幅度大于股指上涨的幅度，那么莫雯雯团队就有可能出现真的亏损。

于是沈家公司的系统便自动按照周日晚上，莫雯雯团队的决策开始执行操盘策略。系统保留住了股票与股指etf的头寸不动，对部分期权止损离场，减少了期权的存量头寸。

如此一来，股票、股指etf的做多现货与期权合成的空头小期货的对冲头寸，便出现了一个大约3000万米元的看多方向的敞口。

一旦股市继续上扬，那么这3000万的敞口头寸便会产生利润，基本足以对冲掉期权可能出现的损失。

沈家公司的交易系统在十分钟内便完成了相关策略的执行。莫雯雯看了看成交的情况，基本没有出现太大的点差，总体成本控制的还可以。

她悬着的心这才放了下来。

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